Wymagania

Technologie wymagane

R

SQL

Python

Technologie mile widziane

Git

Nasze wymagania

• Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie walidacji lub budowy modeli ryzyka w sektorze finansowym (w szczególności modeli decyzyjnych, modeli IFRS, modeli kapitału wewnętrznego),
• Biegła znajomość narzędzi analitycznych, takich jak SQL, Python, R,
• Wiedza na temat regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem, w tym IFRS9, EBA oraz KNF,
• Silne umiejętności analityczne i zdolności do rozwiązywania złożonych problemów,
• Komunikatywność i umiejętność prezentowania złożonych zagadnień technicznych w sposób zrozumiały,
• Umiejętność pracy w zespole oraz wysokiej motywacji do ciągłego doskonalenia,
• Samodzielność i odpowiedzialność, skuteczność w działaniu.

Twój zakres obowiązków

• Walidacja modeli ryzyka kredytowego (scoring, rating, IFRS9, IRRBB) w celu zapewnienia ich zgodności z wewnętrznymi i regulacyjnymi standardami,
• Czynny udział w rozwoju obszaru zarządzania modelami, budowa nowoczesnych narzędzi walidacji, automatyzacja procesów,
• Opracowywanie wysokiej jakości raportów walidacyjnych oraz prezentacja wyników zarządowi,
• Analiza i ocena adekwatności stosowanych metodologii, danych oraz założeń modelowych,
• Współpraca z zespołami modelarskimi i analitycznymi w celu wdrażania rekomendacji walidacyjnych oraz optymalizacji modeli,
• Identyfikacja obszarów ryzyka i proponowanie usprawnień,
• Monitoring wydajności modeli w trakcie ich cyklu życia oraz dostosowywanie ich do zmieniających się warunków rynkowych.