Wykształcenie wyższe (magisterskie lub doktoranckie) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki, finansów, eksploracji danych lub pokrewnej dziedziny ilościowej;, Dogłębna znajomość miar ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF, EAD);, Minimum roczne doświadczenie w zakresie: tworzenia, monitorowania lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, pracy z bazami danych, modelowania danych, przygotowania danych i kontroli ich jakości;, Praktyczna znajomość narzędzi statystycznych (np. SAS, Python, SQL) oraz umiejętność przetwarzania i analizy danych ilościowych i jakościowych;, Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz zrozumienie regulacji i materiałów branżowych., Dobra znajomość ekonometrii i metod wnioskowania statystycznego, takich jak drzewa decyzyjne, analiza przeżycia (survival analysis) itp.;, Doświadczenie w prowadzeniu rozmów z kadrą zarządzającą wyższego szczebla;, Doświadczenie w analizie produktów faktoringowych.